Day Trading Strategies Commodities

Como os comerciantes podem usar CCI (Commodity Channel Index) para negociar tendências de ações O CCI. Ou Commodity Channel Index, foi desenvolvido por Donald Lambert, um analista técnico que originalmente publicou o indicador na revista Commodities (agora Futures) em 1980. Apesar de seu nome, o CCI pode ser usado em qualquer mercado e não é apenas para commodities. O CCI foi originalmente desenvolvido para detectar alterações de tendências de longo prazo, mas foi adaptado pelos comerciantes para uso em todos os prazos. Aqui estão duas estratégias que os investidores e os comerciantes podem empregar. O CCI compara o preço atual com um preço médio ao longo de um período de tempo. O indicador flutua acima ou abaixo de zero, movendo-se para território positivo ou negativo. Enquanto a maioria dos valores, aproximadamente 75, cairá entre -100 e 100, cerca de 25 dos valores cairão fora desse intervalo, indicando muita fraqueza ou força no movimento de preços. Figura 1. Gráfico de ações com o indicador CCI O gráfico acima usa 30 períodos no cálculo CCI, uma vez que o gráfico é um gráfico mensal, cada novo cálculo é baseado nos 30 meses mais recentes. CCIs de 20 e 40 períodos também são comuns. Um período refere-se ao número de barras de preços que o indicador incluirá no seu cálculo. As barras de preços podem ser de um minuto, cinco minutos, diariamente, semanalmente, mensalmente ou em qualquer período de tempo que você tenha acessível em seus gráficos. Quanto maior o período escolhido (quanto mais barras no cálculo), menos freqüentemente o indicador se moverá para fora -100 ou 100. Os comerciantes de curto prazo preferem um período mais curto (menos barras de preço no cálculo), pois fornecerá mais sinais, Enquanto os negócios de longo prazo e os investidores preferem um período mais longo, como 30 ou 40. Recomenda-se usar um gráfico diário ou semanal para comerciantes de longo prazo, enquanto que os negócios de curto prazo podem aplicar o indicador a um gráfico por hora ou mesmo um minuto gráfico. Os cálculos dos indicadores são realizados automaticamente através de um software de gráficos ou de uma plataforma de negociação, você só precisa inserir o número de períodos que deseja usar e escolher um período de tempo para o seu gráfico (como 4 horas, diariamente, semanalmente, etc.). Stockcharts. Freestockcharts e plataformas de negociação, como Thinkorswim e MetaTrader, fornecem o indicador CCI. Selecione o indicador da lista de indicadores para adicioná-lo ao seu gráfico. Quando o CCI é superior a 100, o preço está bem acima do preço médio, conforme medido pelo indicador. Quando o indicador está abaixo de -100, o preço está bem abaixo do preço médio. Estratégia Básica da CCI Uma estratégia básica da CCI é observar a CCI para se deslocar acima de 100 para gerar sinais de compra e se mover abaixo de -100 para gerar sinais comerciais ou de curto comércio. Os investidores só podem desejar tomar sinais de compra, sair quando ocorrerem sinais de venda e depois reinvestir quando o sinal de compra ocorrer novamente. Figura 2. Gráfico ETF com sinais comerciais básicos da CCI O gráfico semanal acima gerou um sinal de venda em 2011, quando o CCI mergulhou abaixo de -100. Isso teria dito aos comerciantes de longo prazo que uma possível tendência de baixa estava em andamento. Os comerciantes mais ativos também poderiam ter usado isso como um sinal de venda curta. No início de 2012, um sinal de compra foi disparado e a posição longa permanece aberta até o CCI se mover abaixo de -100. Estratégia CCI com vários quadros de tempo O CCI também pode ser usado em vários intervalos de tempo. Um gráfico de longo prazo é usado para estabelecer a tendência dominante, enquanto um gráfico de curto prazo é usado para estabelecer retrocessos e pontos de entrada para essa tendência. Esta estratégia favorece comerciantes mais ativos e pode até ser usada para o dia comercial. Como o longo prazo e o curto prazo são relativos a quanto tempo um comerciante quer que suas posições durem. Semelhante à estratégia básica, quando o CCI se desloca acima de 100 em seu gráfico de longo prazo, a tendência está em alta e você apenas procura sinais de compra no gráfico de curto prazo. A tendência é considerada até o ICC a mais longo prazo mergulhar abaixo de -100. A Figura 2 mostra uma tendência de alta semanal desde o início de 2012. Se esse é o seu gráfico de longo prazo, você só tomará sinais de compra no gráfico de curto prazo. Ao usar um gráfico diário como o período de tempo mais curto, compre quando o CCI mergulha abaixo de -100 e depois manda para cima acima de -100. Saia do comércio uma vez que o CCI se mova acima de 100 e depois cai abaixo de 100. Alternativamente, se a tendência no CCI de longo prazo cessa, saia de todas as posições longas. Figura 3. Sinais de compra e saídas na tendência ascendente a longo prazo A Figura 3 mostra três sinais de compra no gráfico diário e dois sinais de venda. Nenhum negócio curto é iniciado, uma vez que o CCI no gráfico de longo prazo mostra uma tendência de alta. Quando o CCI está abaixo de -100 no gráfico de longo prazo, apenas tenha sinais de venda curtos no gráfico de prazo mais curto. A tendência de baixa está em vigor até que o CCI de longo prazo se reúna acima de 100. Tome uma troca curta quando o CCI se manda acima de 100 e depois cai abaixo de 100 no gráfico de prazo mais curto. Saia do comércio curto uma vez que o CCI se mova abaixo de -100 e depois mata de volta acima de -100. Alternativamente, se a tendência da CCI de longo prazo aparecer, saia de todas as posições curtas. Alterações e armadilhas Você pode ajustar as regras da estratégia para tornar a estratégia mais rigorosa ou indulgente. Por exemplo, ao usar vários intervalos de tempo, tornar a estratégia mais rigorosa, levando apenas posições longas no período de tempo mais curto quando o CCI de longo prazo é superior a 100. Isso reduzirá o número de sinais, mas assegurará que a tendência geral seja muito Forte. As regras de entrada e saída no prazo mais curto também podem ser ajustadas. Por exemplo, se a tendência a mais longo prazo for aumentada, você pode permitir que o CCI no gráfico de prazo mais curto mergulhe abaixo de -100 e, em seguida, retorne de volta acima de zero (em vez de -100) antes de comprar. Isso provavelmente resultará em pagar um preço mais alto, mas oferece mais garantia de que o recuo de curto prazo acabou e a tendência a longo prazo está sendo retomada. Com a saída, você pode querer permitir que o preço se eleve acima de 100 e depois mergulhe abaixo de zero (em vez de 100) antes de fechar a posição longa. Embora isso possa significar a retenção de algumas pequenas retrocessos, pode aumentar os lucros durante uma tendência muito forte. Os exemplos acima usam um gráfico semanal de longo prazo e diário de curto prazo. Outras combinações podem ser usadas para atender às suas necessidades, como um gráfico diário e horário, ou um gráfico de 15 minutos e um minuto, etc. Se você estiver recebendo muitos ou muito poucos sinais comerciais. Ajuste o período do CCI para ver se isso corrige esse problema. Infelizmente, é provável que a estratégia produza vários sinais falsos ou perca negócios quando as condições se tornam agitadas. É bem possível que o CCI possa cruzar de um lado para o outro através de um nível de sinal, resultando em perdas ou direção pouco clara no curto prazo. Nesses casos, confie no primeiro sinal, desde que o gráfico de longo prazo confirme sua direção de entrada. A estratégia não inclui uma perda de parada. Embora o comércio com uma parada de perda seja recomendado, então o risco é limitado a uma certa quantia. Ao comprar, uma perda de parada pode ser colocada abaixo do recente balanço baixo ao curto-circuito, uma perda de stop pode ser colocada acima do recente balanço alto. O CCI pode ser usado em qualquer mercado ou intervalo de tempo. Um período de tempo pode ser usado, mas negociar com dois irá fornecer mais sinais para comerciantes ativos. Use o CCI no gráfico de longo prazo para estabelecer a tendência dominante e no gráfico de prazo mais curto para isolar pullbacks e gerar sinais comerciais. As estratégias e os indicadores não estão sem armadilhas, ajustando os critérios de estratégia e o período do indicador pode proporcionar um melhor desempenho, embora todos os sistemas sejam susceptíveis de perder negócios. Implementar uma estratégia de stop loss para reduzir o risco e testar a estratégia da CCI para rentabilidade em seu mercado e prazo antes de usar. Futuros de negociação nos dias de negociação Atualizado em 08 de agosto de 2016 Os futuros do dia de negociação são uma estratégia popular com os comerciantes como mercados de futuros altamente alavancados Oferecem muitas oportunidades comerciais rápidas. O comércio diário também pode ser uma das estratégias de negociação mais difíceis de usar, então você precisa estar bem preparado e fazer algum trabalho de casa antes de começar o dia de negociação. Existem vários bons livros sobre day trading em commodities e mercados de futuros. Há também muitos livros enganosos que causam mais comerciantes do que valem. Abaixo estão alguns dos livros mais populares sobre os futuros de negociação diária. Alguns deles incluem um plano de troca de dia completo, enquanto outros discutem principalmente estratégias de negociação específicas. Al Brooks escreveu um trabalho abrangente no dia comercial, mas muitos dos conceitos são difíceis de entender. Este trabalho requer várias leituras e o tempo necessário para estudar e entender o material. Digerir este livro levará a uma melhor compreensão dos mercados. Al Brooks se concentra na negociação do E-mini SampP, mas as lições se aplicam a todos os mercados e todos os prazos. Joe Ross escreveu vários livros excelentes sobre negociação. Ross aborda um grande número de questões quando se trata de negociar dia e sugere muitas estratégias comerciais. Ele tem um estilo de escrita sem sentido e é fácil de entender. Este excelente trabalho é um clássico no dia comercial, mas desapareceu um pouco com o tempo. Existem várias estratégias cobertas no livro, e uma deve ser capaz de encontrar pelo menos uma boa estratégia para se adequar aos estilos de negociação individuais. O leitor irá obter informações sobre o tópico geral do dia comercial com este livro. Mark Fisher é um comerciante de piso profissional, em seu livro ele descreve uma estratégia comercial que ele e outros comerciantes de chão profissional desenvolveram. A estratégia gira em torno de um ponto pivô de negociação. Fisher guia o leitor com pontos de compra e venda, bem como objetivos de lucro. Este livro envolve uma abordagem que requer estudo e uma simulação de negociação antes do capital real ser empregado. Bennett apresenta uma estratégia relativamente simples para usar no dia comercial em futuros de grãos. O sistema está baseado em momentum e destaca a hora do dia para resultados ótimos. Escolher o número certo de contratos, ou o tamanho da posição e os objetivos de lucro são essenciais quando se usa o sistema descrito neste livro. Suri Duddella é um comerciante do dia, e ele mantém um site onde ele publica muitas de suas negociações a cada dia de negociação. Este livro descreve algumas 65 configurações de comércio diferentes e como abordá-las. Ele também inclui alguns prós e contras, além de parar de posicionamentos e objetivos de lucro. Duddella sugere algumas estratégias inovadoras em seu livro. Você provavelmente não conseguiu encontrar um trabalho mais conciso em muitas configurações comerciais boas. Conselhos para manter em mente ao ler esses livros Existem muitas maneiras diferentes de prosseguir quando o dia comercial e cada comerciante desenvolve sua abordagem aos mercados. A única coisa que todos os participantes bem sucedidos do mercado têm em comum é a disciplina. Ao considerar uma posição longa ou curta, sempre tenha um plano e fique com ela. É útil descrever os parâmetros de risco e recompensa antes de comprar ou vender nos futuros ou mercados de opções de futuros. Decida quanto capital você deseja arriscar e quanto recompensa você deseja. Lembre-se sempre que o risco deve ser uma função de recompensa. O maior erro que os comerciantes do dia fazem é que eles deixaram os lucros se tornarem perdas, ou eles obtêm lucros muito rapidamente e permitem que as perdas se acumulem. Lembre-se de que os mercados se movem por muitas razões e você não ganhará dinheiro em todos os negócios. Ter uma idéia clara de onde você vai fechar uma posição longa ou curta quando se trata de lucro ou perda antes de entrar em um comércio irá estabelecer disciplina em sua abordagem. Se é sábio nunca arriscar mais do que você está procurando fazer. Outra regra importante nunca arrisca mais do que você está disposto a perder e aloca apenas uma pequena porcentagem de seu capital total para qualquer posição. Desta forma, você poderá se dar ao luxo de sobreviver por períodos em que o mercado vai contra você. Os futuros e opções de commodities são veículos altamente alavancados que comercializam ativos altamente voláteis. Portanto, sempre tenha certeza de ter um plano e manter esse plano. Livros sobre o dia de negociação podem ser muito úteis, mas nenhum livro pode ensinar a disciplina que um trader do dia precisa ser bem sucedido. - 2000: Volume 9, No. 1 O que é um comerciante de um dia bem sucedido A realidade sombria é de curto prazo O comércio e, especialmente, o comércio diário podem ser perigosos para sua riqueza. Noventa e dois por cento do dia comerciantes tentando couro cabeludo dinheiro solto. Apenas oito por cento são bem sucedidos. Fora dos oito por cento, apenas dois por cento do dia comercial público ganham dinheiro de forma consistente. Por que os 92% dos comerciantes do dia falham e o que faz oito por cento de sucesso. Tenha um olhar honesto no dia de negociação sem o hype e emoção que envolve o assunto e descobrir o que é preciso para ser um comerciante do dia bem sucedido. Nós vamos para a escola, ganhamos educação, nos tornamos empregados ou iniciamos nosso próprio negócio. Aprendemos o que precisamos saber para ser bem-sucedido, mas nada em nossa educação ou experiência de trabalho fornece o conhecimento abrangente ou o controle psicológico necessário para o sucesso como comerciante. Infelizmente, é a natureza humana assumir que, se tivermos sucesso em uma área, teremos sucesso em outra. A maioria das pessoas que entram no mercado com a idéia de se tornar comerciante tem um sentimento de invencibilidade, superioridade e nenhuma pista do que estão prestes a experimentar. O sonho de dinheiro rápido e sucesso financeiro pode rapidamente se tornar um pesadelo vivo. O primeiro passo para se tornar um comerciante de sucesso é entender por que tantos comerciantes de dias falham. Responda as seguintes perguntas: Você compraria um negócio se você não soubesse o que seria o fluxo de caixa. Você compraria um negócio se tivesse pouca experiência ou treinamento real em comparação com sua concorrência? Você entraria em um negócio onde sua competição estava bem capitalizada? E você tinha capital limitado Você compraria um negócio sem um plano de negócios Se você está dizendo, não é uma chance, adivinhe novamente. Isso é exatamente o que você está fazendo quando você começa a operar pela primeira vez. Você deve se preparar e perceber que você vai enfrentar os melhores comerciantes do mundo. Treinamento, experiência, controle psicológico e uma percepção de que você não é invencível ou mais inteligente do que o mercado irá levá-lo ao sucesso. Wall Street é pavimentada com os ossos daqueles que não aprenderam esta lição até que fosse tarde demais. A maioria dos novos comerciantes tem o foco errado. Se o dinheiro é o seu foco, você tem poucas chances de sucesso. Muitos comerciantes novos procuram comércio como uma forma de escapar de um emprego que odeiam. Eles sabem que eles têm que ganhar uma certa quantia de dinheiro para pagar as contas e isso se torna uma guilhotina psicológica. Quando o comerciante não consegue atingir o objetivo, ele começa a empurrar o comércio além de sua verdadeira habilidade e habilidade. O resultado é uma série de negociações perdidas que poderiam ter sido evitadas se o comerciante tivesse o foco correto. Seu foco e a medida do seu sucesso devem basear-se na sequência do plano de negociação, e não no dinheiro. Se você seguir o plano todos os dias, você é um vencedor. Se o foco é dinheiro, ele leva a decisões emocionais e decisões emocionais levam a perdas descontroladas. Os comerciantes bem sucedidos tomam decisões com base em fato e análise. Isso e o dinheiro seguirão se sua metodologia for sólida. A Matemática da Negociação Quase todos ouviram o termo cortar suas perdas. Em nenhum lugar esta lição é mais evidente do que no dia comercial. As estatísticas nos dizem que a maioria dos comerciantes de dias novos perdem mais de 21.000 dólares em seus primeiros três meses de negociação. Se eles usam alavancagem, a perda média aumenta para mais de 45.000. Nada suporta o raciocínio para não overtrading e cortar uma perda mais do que uma compreensão da matemática do que é preciso para se recuperar de um comércio perdido anterior. Se você estivesse com queda de 15%, você precisaria fazer 17,6% no próximo comércio para o ponto de equilíbrio. Isso não abrange o deslizamento ou as comissões, então, na realidade, você teria que fazer muito melhor do que 17,6 por cento. Agora, imagine fazer 30 transações por dia e a maioria deles perdas. Foi minha experiência que é extremamente difícil recuperar de qualquer perda de capital acima de 25% para a maioria dos comerciantes. Isso ocorre porque leva 33,33% para recuperar no próximo comércio. Se um comerciante permitiu que o comércio perca 25 por cento, eles simplesmente não estão gerenciando o risco. Eu conheci os comerciantes para ter 10 negociações vencedoras e perder tudo por não gerenciar o risco em duas negociações. O comerciante bem-sucedido é implacável sobre cortar uma perda porque eles entendem a relação matemática da negociação. Eu estive neste negócio há muito tempo e, se eu aprendi uma lição, é isso - uma vez que você entra em um comércio, você não é mais um comerciante, você é um gerente de risco. Nunca se esqueça disso. Uma das observações interessantes que fiz ao longo dos anos sobre os comerciantes do dia é que eles têm grande dificuldade em não negociar. Quem disse que todos os dias era um dia de negociação estava errado. Apenas faça negócios que tenham uma alta probabilidade de trabalhar. Isso significa que os comerciantes de dia de sucesso fazem menos negócios e não trocam todos os dias. Procure por fortes dias de mercado de tendências e ações comerciais que se apresentam com esse mercado. Muitos comerciantes do dia são viciados em ação e ganhar dinheiro tem pouco a ver com a verdadeira razão de negociação. Esses indivíduos não são comerciantes, eles são jogadores. Os adictos a ações perderão tantas vezes quanto necessário apenas para a adrenalina apressar a ganhar uma vez. A maioria dos comerciantes do dia de sucesso não fazem mais de três a cinco negócios de alta probabilidade por dia. Foi minha experiência que, se um comerciante fizer mais de 18 negócios por dia, eles são, com toda a probabilidade, jogadores e não comerciantes. Comerciantes de dia bem sucedidos sabem que não todos os dias é um dia de negociação de alta probabilidade e overtrading pode ser perigoso para sua riqueza. High Probability Screening A maioria dos cowboys de negociação do dia vai atirar em qualquer coisa que se mova. Na maioria dos casos, eles entram em sua sala de negócios sem nenhum plano de jogo além de ouvir as novidades e negociar o hype eufórico momentâneo na sala. Se esta é a sua preparação para a batalha, os seus dias estão numerados e o seguinte pode aparecer na sua cabeça: Aqui reside os ossos de um mestre de comércio do dia. Ele era rápido no mouse, mas alguém era mais rápido. O rastreio para negociações de rentabilidade de alta probabilidade é de extrema importância. Nós ensinamos nossos alunos a quantificar e selecionar os três negócios de maior probabilidade que possuem uma relação de recompensa a risco de 2,5 ou superior. O processo de seleção procura e seleciona os pontos máximos de aceleração do impulso em uma determinada segurança. Fora de um banco de dados de 500 ações, nossos comerciantes selecionam as três negociações de rentabilidade de maior probabilidade para o dia seguinte. Noventa e oito por cento do sucesso de um comerciante é devido ao trabalho feito a noite ou o dia antes do comércio ocorrer. O sucesso no dia comercial significa muito trabalho e muito poucas pessoas vão fazer o trabalho necessário. Os perdedores estão sempre procurando a saída fácil. O sucesso é diretamente proporcional à quantidade de trabalho que você fará que ninguém mais fará. Que tipo de comerciante do dia você é uma das chaves para o comércio bem sucedido é entender que você é um indivíduo e, como indivíduo, você tem pontos fortes e fracos. Uma das razões pelas quais os comerciantes do dia tem uma porcentagem tão alta de perdas é que eles são treinados para usar uma abordagem padrão de tamanho único. Infelizmente, essa abordagem é um dia de estilo comercial conhecido como scalping. Um scalper troca por pequenas frações de um ponto - de 116 para 18. Esse estilo de negociação tem uma taxa de falha de 92%. A maioria das pessoas não tem o controle psicológico ou a capacidade de negociar com sucesso com essa estratégia. Outra estratégia conhecida como negociação de tendências intradiárias tem uma taxa de sucesso muito melhor. O comerciante da tendência intradiária permanecerá em um comércio até a tendência reverter. Isso pode levar alguns minutos ou várias horas. Esse estilo de troca diária torna o tempo seu amigo e permite trocar por pontos em vez de frações. O comerciante da tendência é muito menos propenso a ser transferido para fora de um comércio porque o foco é permanecer com a tendência. Note que não disse impulso. Momentum geralmente é associado ao escalpelamento muito próximo ao eixo da volatilidade. Esta volatilidade geralmente é exibida em uma tela NASDAQ Level II. Há anos, essa informação era muito útil para os comerciantes. Hoje, não é tão importante como já era e, de fato, os comerciantes profissionais usam o dia dos comerciantes com informações desatualizadas sobre a tela de Nível II para atrair scalpers para sua destruição. Se você for intradiário na negociação de tendências, o Nível II tem menos importância e sua chance de sucesso é muito maior. Os comerciantes que negociam esse estilo tendem a negociar muito menos e, estatisticamente, têm um resultado mais bem sucedido. Os comerciantes bem-sucedidos identificam o tipo de comerciante que são e não tentam trocar uma metodologia que não se encaixa na sua personalidade. O que é necessário para ser um comerciante de um dia bem sucedido Um comerciante de um dia consistente e bem sucedido conhece seu sucesso em não encontrado na caixa (software ou hardware). Muitas vezes os comerciantes procuram as respostas na tecnologia e não está lá. Eles culpa a tecnologia pelo fracasso, então a resposta deles é comprar mais tecnologia. A resposta é entender e controlar sua própria emoção e assumir a responsabilidade por suas próprias ações e tomar decisões com base na análise. Se você estiver errado, você não personaliza a perda, apenas diga a seguir. Comerciantes de sucesso sabem que perder é parte do custo de fazer negócios. Os melhores comerciantes do dia sabem que você nunca aprenderá a ganhar até que você primeiro aprenda a perder. Como um comerciante administra psicologicamente a perda muitas vezes determina o sucesso ou o fracasso. O sucesso no dia de negociação é, acima de tudo, um domínio dos próprios. Esta não é a rica e rápida estrada fácil para as riquezas que algumas pessoas pensam que é. Requer um compromisso de tempo, dinheiro e uma vontade de trabalhar muito. O desejo e o trabalho duro não são suficientes. Você vai precisar de capital de giro. Isso é como qualquer outro negócio que leva dinheiro para ganhar dinheiro. Sugiro que você tenha um mínimo de 50.000 a 100.000. Muitos comerciantes principiantes tentam trocar sem serem devidamente capitalizados. Uma vez que você tenha o capital e comece a negociar, nunca se esqueça quando você entrar em um comércio, você não é mais um comerciante do dia. Em vez disso, você é um gerente de risco. Negocie apenas negócios de alta probabilidade e lembre-se, todos os dias não é um dia de negociação de alta probabilidade. Robert Deel é estrategista comercial e autor da Trading The Plan e The Strategic Electronic Day Trader para ser lançado em fevereiro de 2000. Ele é o presidente da TradingSchool, uma empresa educacional independente. A Tradingschool treina o comerciante do dia, comerciante de curto prazo e investidores agressivos. CRB TRADER é publicado bimensalmente pelo Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2º andar, Chicago, IL 60606. Copyright copy 1934 - 2002 CRB. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução de qualquer maneira, sem consentimento. A CRB acredita que a informação contida nos artigos que aparecem no CRB TRADER é confiável e todos os esforços são feitos para garantir a precisão. O Publisher renuncia à responsabilidade por fatos e opiniões aqui contidos.